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小米手机短信拦截的设置步骤如下。

1、打开小米手机桌面上的“安全中心”图标。

2、在安全中心里点击“骚扰拦截”选项。

3、进入骚扰拦截界面，点击右上角设置按钮。

4、在设置界面点击“黑名单号码”，然后添加想要拦截的号码即可，也可以点击“拦截规则”设置其他拦截规则。

通过以上步骤，可以成功设置小米手机的短信拦截功能，如有更多疑问，可咨询小米官方客服。